Il Corso intende presentare i diversi approcci relativi alla definizione e misurazione del rischio di mercato ed analizzare le principali strategie di copertura da rischio finanziario statiche e dinamiche effettuate prevalentemente tramite l’uso dei derivati.

Programma
- Approccio tradizionale e approccio assiomatico alla misurazione del rischio finanziario.
- Misure di rischio downside: il VAR, il TCE e l'Expected Shortfall.
- Misurazione del rischio attraverso indici di sensibilità.
- Tecniche di mapping.
- Principi generali di copertura statica e dinamica del rischio finanziario.
- L’utilizzo dei forward, future e opzioni nella gestione del rischio di mercato.