Il corso si propone di presentare i seguenti argomenti: − processi stocastici markoviani; − valori attesi condizionati; martingale; − moto browniano; moto browniano geometrico; − formula di Ito; − Il modello stocastico di Black-Scholes di evoluzione dei prezzi dei titoli; la formula di valuta-zione di Black-Scholes dei titoli derivati (di tipo europeo); derivazione mediante il metodo della valutazione neutrale a rischio; − valutazione dei titoli derivati sui tassi di interesse