ECTS - University of Pisa
| Modules | Area | Type | Hours | Teacher(s) | |
| METODI COMPUTAZIONALI PER LA FINANZA | SECS-S/06 | LEZIONI | 42 |
|
Scopo del corso è fornire agli studenti competenze relative alle principali tecniche computazionali per lo studio di modelli della finanza e dei mercati finanziari. In particolare, verranno affrontate le principali tecniche di programmazione nell'ambito del software di calcolo numerico MATLAB. Si dovrà acquisire piena autonomia nella elaborazione dei dati in forma tabellare e nella realizzazione di grafici, competenze che verranno applicate alla analisi tecnica dei titoli di borsa ed alla analisi fondamentale delle operazioni finanziarie.
The student who successfully completes the course will have the knowledge of the computational basics needed to approach the study of Finance and Technical Analysis.
Le conoscenze dello studente saranno verificate mediante lo svolgimento di una prova al computer.
Student's knowledge will be verified by means of an exam based on the use of a computational software (MATLAB) at the computer.
Alla fine del corso lo studente dovrà aver acquisito una buona padronanza degli strumenti computazionali presentati nel corso. Tale competenza sarà di ausilio nello studio dei successivi insegnamenti del corso di studio, con particolare riferimento a quelli di area finanziaria. Inoltre lo studente dovrà essere capace di:
At the end of the course the student will be more confident in his/her computational abilities. This skill will help him/her in the other courses of his/her financial program.
Moreover, he/she will be able to:
Durante la prova al computer lo studente dovrà risolvere con accuratezza gli esercizi, elaborando del codice MATLAB funzionante che risponda a quanto richiesto.
During the exams the student will be asked to solve the exercises by implementing working MATLAB code.
Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado, qualora se ne presenti l’occasione, di utilizzare un software di calcolo computazionale per svolgere elaborazioni numeriche, per valutare operazioni finanziarie, per tracciare grafici di Analisi Tecnica.
The student will improve his/her abilities in the use of computational softwares, with the aim of approaching investments/fundings and Technical Analysis.
Durante la prova al computer lo studente dovrà dimostrare, risolvendo gli esercizi, di saper utilizzare il software di calcolo computazionale per valutare operazioni finanziarie e tracciare grafici di Analisi Tecnica.
During the exams the student should demonstrate his/her ability to use the computational software MATLAB to evaluate investments/fundings and plot Technical Analysis figures.
Conoscenze di base della Matematica Finanziaria (criteri del TIR, REA, PBP, DPBP) e dell’Analisi Tecnica (prezzi e rendimenti di un titolo, medie mobili, volatilità).
Basics of Financial Mathematics (TIR, REA, PBP, DPBP) and of Technical Analysis (prices and returns of an asset, moving averages, volatility).
Metodo di insegnamento: lezioni frontali in aula informatica (fortemente consigliate).
Attività per l’apprendimento: frequenza alle lezioni ed esercitazioni, studio individuale, uso del software di calcolo computazionale.
Delivery: face to face in computer room
Learning activities: attending lectures, individual study, use of computational software
Attendance: Strongly Advised
Teaching methods: Lectures
Prima Parte (Programmazione in MATLAB): Introduzione all'uso di MATLAB. Comandi principali, script, live script, functions, gestione dei file di dati. Salti condizionati, cicli for e while, gestione di array, dati strutturati e tabelle, contatori, accumulatori, flag.
Seconda Parte (Indici e Titoli Azionari, Analisi Tecnica): Gestione di tabelle contenenti quotazioni azionarie. Grafici dei prezzi e dei rendimenti di un titolo. Medie mobili e loro rappresentazione grafica. Analisi della volatilità tramite TR, ATR e candele giapponesi.
Terza Parte (Studio Operazioni Finanziarie): Investimenti/finanziamenti in senso generale, in senso lato, puri e in senso stretto. Confronto operazioni finanziarie tramite criteri del TIR, REA, PBP, DPBP. Grafici dei saldi contabili e grafici del REA al variare del tasso di interesse.
Basics of MATLAB Programming. Use of MATLAB to plot Technical Analysis figures. Use of MATLAB to evaluate investments/fundings.
Testi di esame:
Il materiale didattico a cura del docente verrà pubblicato direttamente sulla piattaforma elearning del dipartimento.
Testi di consultazione:
- Cristina Pocci, Giulia Rotundo, Roeland De Kok, MATLAB per le applicazioni economiche e finanziarie, Apogeo Education, Maggioli Editore, 11 novembre 2016, ISBN-13: 978-8891619921
- Paolo Brandimarte, Handbook in Monte Carlo Simulation: Applications in Financial Engineering, Risk Management, and Economics, John Wiley & Sons Inc, 14 aprile 2014, ISBN-13: 978-0470531112
- Paolo Brandimarte, Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction, Wiley-Interscience, 2nd edition, 6 ottobre 2006, ISBN-13: 978-0471745037
Bibliography
Usefull material will be posted on the class web page.
Optional readings
- Cristina Pocci, Giulia Rotundo, Roeland De Kok, MATLAB per le applicazioni economiche e finanziarie, Apogeo Education, Maggioli Editore, 11 novembre 2016, ISBN-13: 978-8891619921
- Paolo Brandimarte, Handbook in Monte Carlo Simulation: Applications in Financial Engineering, Risk Management, and Economics, John Wiley & Sons Inc, 14 aprile 2014, ISBN-13: 978-0470531112
- Paolo Brandimarte, Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction, Wiley-Interscience, 2nd edition, 6 ottobre 2006, ISBN-13: 978-0471745037
L'esame consta di una prova pratica al computer, della durata di circa due ore, in cui lo studente verrà chiamato a scrivere in MATLAB alcuni script, live script e function funzionanti (ovvero corrette sia dal punto di vista sintattico che da quello semantico) che svolgano le elaborazioni richieste dagli esercizi e riguardanti operazioni finanziarie ed Analisi Tecnica. La prova scritta viene considerata sufficiente nel caso in cui lo studente consegua almeno 18 punti su 30.
The final exams requires a practical work at the computer. Within 2 hours the students will be asked to implement some working MATLAB scripts, live scripts and functions. A global mark of 18/30 is required to pass the exam.
Per i suoi contenuti il corso è rivolto a studenti interessati allo studio della Finanza, dei Mercati Finanziari, ma anche delle Scienze Economiche, dell'Econometria, delle materie quantitative in generale.
The course is devoted to students interested in Financial Mathematics, Mathematical Finance, Finance, Financial Markets, Economics, Econometrics.
